移動平均線/ゴールデンクロスの勝率はどのくらいか調べてみた!

移動平均線/ゴールデンクロスの勝率はどのくらいか調べてみた!

移動平均線を利用した手法としてよく知られているものに、ゴールデンクロスというものがあります。

これは最低2本の移動平均線がクロスした場合にエントリーをするというものですが、ゴールデンクロスとは移動平均線1本が、もう1本を上抜けした状態をいいます。

今回はこのゴールデンクロスでどのくらいの勝率を上げることが出来るのか検証してみたいと思います。

今回の検証条件は以下の通りです。

検証する時間足は月足、週足、日足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足の9種類です。

通貨ペアはトレンドが出やすいと言われているユーロドルで検証します。

チャートはMT4を利用して、それぞれの時間足で1画面に写っている範囲で検証します。

チャートを後から見ての判断となります。

移動平均線の使用する期間は、短期線(5)を赤色、中期線(20)を水色、長期線(100)をピンク色としてみます。

長期線の上に中期線があり、その中期線を短期線が上抜け確定したと思われるポイントで「買い」を行ったと仮定して勝率を計算します。

損切り位置をどこにするかによって勝率は変わってくるかと思います。今回は中期線(20)の少し下くらいを損切り位置にします。

リスクリワード1:1以上が取れたと判断したら「勝ち」とします。チャートの方がわかりやすいと思いますのでチャートで示します。

ゴールデンクロスの検証条件

以上を今回の検証条件とします。いろいろな設定条件によって結果は変わってくるかと思いますので、目安として考えていただけたらと思います。

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月足

月足

短期線が中期線を上抜けしていると思われるポイントは6カ所です。

なおチャートにも記入しておきましたが、左の方は100日移動平均線が確定していないため無駄なトレードを減らすためカウントしないこととします。

① リスクリワード1:1以上あると思われます。→勝ち

② このもう一つ上のチャートで示した検証条件に使ったポイントです。ギリギリですがリスクリワード1:1あると判断します。→勝ち

③ リスクリワード1:1以上あると思われます。→勝ち

④⑤⑥ 100日移動平均線が一番上に来ているため、短期線が中期線を上抜けしてもエントリーしないこととします。→ノートレード

なお④の少し右上で短期線の赤色が長期線のピンク線を上回っていますが、上から短期線、中期線、長期線となっていない場合はエントリーしない方が良さそうですのでトレードはしないこととします。

3勝0敗

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週足

週足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは1カ所

① リスクリワード1:1以上あります。→勝ち

②③ この2つは上から短期線、中期線、長期線の順番になっていることからエントリーをしたいポイントではありますが、今回の検証条件である長期線の上で短期線が中期線を上抜けするという条件にはあてはまらないためノートレードとします。

中期線が長期線を上抜けしているため、これをゴールデンクロスと判断して「買い」エントリーをするのも一つの方法かと思いますが、中期線が長期線を上抜け確定するにはかなり待たないといけません。

そうしますとトレンドが終わりかけの時にエントリーしてしてしまう危険性もあることから、今回はノートレードとします。

1勝0敗

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日足

日足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは3カ所としました。

① リスクリワード1:1以上あります。→勝ち

② ゴールデンクロス確定後にすぐに下降しております。損切りです→負け

③ ゴールデンクロス確定後に一度下落、その後に上昇です。損切り位置の条件として水色の20日移動平均線をヒゲで下回っています。

20日移動平均線のすぐ下を損切り位置にするという条件のため、ヒゲで駆られ損切りに合っていると思われます。→負け

もう少し損切り位置に余裕を持たせれば勝てるポイントではありました。

1勝2敗

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4時間足

4時間足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは5カ所としました。

① 上記のチャートでは利益が取れているように見えますが、リスクリワード1:1はないポイントでした。→負け

② ゴールデンクロス確定後に下落しているため損切りです。→負け

③ リスクリワード1:1以上あります。→勝ち

④ ゴールデンクロス確定後に下落しているため損切りです。→負け

⑤ リスクリワード1:1以上あります。→勝ち

2勝3敗

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1時間足

1時間足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは5カ所としました。

①~⑤ リスクリワード1:1以上あるように思います→勝ち

⑥ 拡大してみましたが短期線と中期線がクロスしているのか、していないのか微妙な状態でした。よってノートレードにしておきます。

5勝0敗→全体に大きなトレンドが出ているため勝ちの方が多くなっていますね。

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30分足

30分足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは3カ所としました。

①② リスクリワード1:1以上あるように思います→勝ち

③ ゴールデンクロス確定したと思われるポイントから一度下落しております。20日移動平均線で下ヒゲを付けておりますので、ここで駆られた可能性があります。→負け

ここも損切り位置に余裕を持たせれば利益の取れた箇所だと思われますので、20日移動平均線のすぐ下を損切り位置にするのは厳しすぎたかもしれません。

2勝1敗

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15分足

15分足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは5カ所としました。

①③ リスクリワード1:1以上あるように思います→勝ち

②④ ゴールデンクロス確定したと思われるポイントからすぐに下落しております→負け

⑤ 赤丸の少し右に長い下ヒゲがあります。ここで損切りになっているかどうか微妙ではあります。

ですがスプレッドを考慮に入れると恐らく損切りになっていると思われるため→負けとします。

2勝3敗

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5分足

5分足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは3カ所としました。

① 判断に迷いますがリスクリワード1:1はありそうです→勝ち

② ゴールデンクロス確定後に一度下落し移動平均線で下ヒゲを付けています。ぎりぎり損切りは回避できているように見えることから→勝ち

③ ゴールデンクロス確定後にたいして上昇せずに下落しているため→負け

2勝1敗

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1分足

1分足

短期線が中期線を上抜けしているポイントは1カ所としました。

① リスクリワード1:1以上あるようです→勝ち

1勝0敗

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結果

19勝10敗 勝率65.5%という結果となりました。今回日足で上昇トレンドが出ていたため良い結果となったようです。

以前、MT4でゴールデンクロスの勝率を自動で検証できる機能で計算した所、勝率は4割程でした。

検証する時期、条件によって変わってくるかと思います。

水平線やトレンドライン、トレード時間など他の根拠も交えてエントリーポイントを探してみることをおすすめします。

以上、移動平均線/ゴールデンクロスの勝率はどのくらいか調べてみた!でした。

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